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工行率先获准实施资本管理高级方法
发表时间:2014-04-11      来源:福建之窗     进入论坛
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  记者今天从中国工商银行获悉,工行已于近日获得中国银监会批准,成为首批获准实施资本管理高级方法的商业银行。正式实施资本管理高级方法后,工行将使用内部模型计算风险加权资产和资本充足率,并将风险计量结果持续、有效地应用于内部管理,这标志着工行风险管控水平又迈上一个新台阶。

  工行相关负责人表示,工行资本管理高级方法的实施准备历经了十年过程,先后经历了规划设计、开发建设、应用与完善三个阶段。目前,工行信用风险内部评级法、市场风险内部模型法、操作风险高级计量法、第二支柱资本充足评估管理与第三支柱信息披露均已全部完成相关建设并投产应用,支持高级方法实施的治理结构、制度体系、IT系统与考核机制日益完善,计量成果已在经营管理中得到广泛和深入的应用,风险与收益相平衡以及资本集约发展的经营理念得以有效贯彻,风险管理的核心竞争力显著提升。

  据介绍,在资本管理高级方法建设过程中,工行借鉴国际先进实践经验,自主打造了覆盖各类风险敞口的完整风险计量模型体系,并已将模型计量结果应用于经营决策和业务管理的重要领域。以信用风险内部评级法为例,自2004年启动内部评级法工程以来,工行全面整合信贷、运行、科技与财务等多个数据来源,使用十年内部数据,对财务报表信息、法人客户基本信息、交易明细信息、违约清收明细进行加工处理,并开发了30多个非零售信用风险评级模型,建立了以客户评级与债项评级为基础的二维评级体系,客户评级的资产覆盖率达到75%以上,债项评级涵盖170多个业务品种,模型计量结果已广泛应用于客户管理、评级授信、押品管理、业务审批、限额控制、放款管理、质量分类、风险预警、统计分析等业务管理环节。

  业内人士指出,银监会颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》鼓励符合条件的银行采用高级方法计量资本,要求按照科学规范的方法开发风险计量工具,提高计量精细化程度,增强风险敏感性水平,夯实风险管理的量化基础。工行此次获批实施资本管理高级方法,不仅有利于提高风险管理水平,增强竞争能力,还能够加快经营模式的转变,将资本约束贯穿于经营管理的各个业务条线与管理流程,提高资源的集约化使用效率。

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